Если ничего не помагает

Ты суслика видишь? Нет. И я нет... А oн eсть!

( или поговорим о главном, о риск-менеджменте)

Поговорим о правилах управления капиталом и риск-менеджменте (MM & RM) касаемо данной торговой методики.

Некоторые рекомендации от Линды Бредфорд Рашке [www.lbrgroup.com], сторонницы и активной пропагандистки свинговых методов торговли.
- Принятие лоссов – это не более чем игра, целью которой является выбор лучшей позиции.
- Когда торгуете свинговый метод, умерьте свои ожидания. Чем ниже ваши ожидания, тем счастливее вы будете и тем, как ни странно, больше вы будете иметь денег.
- Никогда не преследуйте рынок. Вместо того чтобы расстраиваться по пропущенному движению, думайте – «Прекрасно! У меня опять есть колебание и волатильность».
- Для уменьшения напряжения концентрируйтесь только на одном входе или одном выходе в течение дня. Если ваш вход правилен – рынок должен начать двигаться в нужном вам направлении практически немедленно.
- Если рынок дал вам неожиданно большой профит – фиксируйте его.
- Поскольку в любой технике всегда есть определенное количество своих тонкостей, знание которых необходимо для успеха, необходим определенный период торговли "на бумаге", для более уверенного распознания повторяющихся паттернов (моделей). Хотя всегда существует соблазн использования многих различных стилей и паттернов, необходимо ограничить себя торговлей только в одной избранной манере – или, как минимум, интегрировать техники в свою собственную уникальную философию.
- При постоянном следовании краткосрочной системы свинговой торговле ожидается получение очень высокого соотношения прибыль/убыток.
- Жизненно важно постоянно фиксировать вашу прибыль. Не давайте прибыли убегать при краткосрочной торговле. Вы можете быть поражены тем, насколько велик, иногда бывает суммарный выигрыш при использовании свингов.

Немаловажный фактор – это время пребывания в рынке. Время, как известно, тот же эквивалент денег или рисков. Если позиция после открытия ведет себя странно, цена болтается в горизонтальном коридоре, и нет никакого свингового движения, то самым лучшим вариантом будет закрытие такой позиции, причем не обязательно с убытками. Четких рекомендаций по временному промежутку нет. К примеру, во время внутридневной торговли разумным будет выйти из такой позиции до окончания торговой сессии. Соответственно для дневного интервала горизонт будет в пределах торговой недели. Наверное, будет понятным и логичным вывод о том, что чем больше времени проходит с момента формирования нашей торговой модели, тем меньшим становится влияние тех сил и событий, которые в свою очередь и привели к образованию этой модели.

И еще один эмоционально-психологический момент. Не надо придумывать самим себе торговую ситуацию, контртрендовая модель либо есть, при выполнении всех условий, либо ее нет.

Удачи!

Проверенные временем классические торговые правила, необходимые для выживания трейдера

1. Планируйте вашу торговлю. Торгуйте ваши планы.

2. Записывайте ваши результаты.

3. Сохраняйте позитивный настой в независимости от ваших потерь.

4. Не приносите рынок с работы домой.

5. Постоянно повышайте уровень ваших целей.

6. Покупайте на плохих новостях и провайте на хороших.

7. Не бойтес покупать высоко и продавать низко.

8. Всегда имейте хорошо спланированное время для изучения рынка.

9. Изолируйте себя от мнений других.

10. Будьте всегда спокойны, настойчивы и последовательны, действуйте рационально.

11. Ограничивайте ваши потери - используйте стопы!

12. Никогда не отменяйте стоп после того как вы его поставили.

13. Никогда не входите в рынок потому, что вам надоело быть вне рынка. Быть вне позиции - это тоже позиция.

14. Не надо входить и выходить из рынка слишком часто.

15. Трейдеры учатся на потерях - не на прибыли. Изучайте каждый лосс для улучшения своих знаний о рынке.

16. Самая сложная задача в торговле - не предсказание, а самоконтроль. Успешный трейдинг сложен и часто сопровождается негативными эмоциями. Самый важный элемент успешной торговли - это Вы.

17. Всегда дисциплинируйте себя следованием заранее определенным правилам.

18. Помните, что медвежий рынок может за месяц разрушить то, что вы выстроили за три месяца бычьего рынка.

19. Не позволяйте превращаться большим профитам в большие лоссы - ставьте трейллинг-стопы на 20%.

20. Вы должны иметь план, вы должны знать свой план - и вы должны следовать ему.

21. Ожидайте потери и воспринимайте их с достоинством. Те, кто мрачнеют от потерь, обязательно пропустят следующую возможность, которая скорее всего будет прибыльной.

22. Делите вашу прибыль пополам и никогда не рискуйте более 50% прибыли действуя против рынка.

23. Ключ к успешной торговле - изучение самого себя.

24. Различие между приобретающими на рынке и теряющими там не столько в природных способностях, сколько в способности дисциплинированно изучать свои ошибки.

25. Воспринимайте потери как шаг навстречу победе.

26. Вы приняли лосс? Забудьте о нем быстро. Вы получили профит? Забудьте о нем еще быстрее. Не позволяйте эгоизму и жадности мешать вам ясно думать и упорно трудиться.

27. Один из важнейших секретов трейдеров - соизмерять свои желания с желаниями рынка. Рынок - это истина, поскольку отражает все силы, борющиеся на нем.

28. Намного легче войти в трейд, чем выйти из него.

29. Если рынок не делает того. что вы от него ожидаете - выходите из рынка.

30. Никогда не добавляйте к проигрывающей позиции. Проигрывающая позиция означает, что Вы неправы.

31. Не пробуйте предопределить вашу прибыль.

32. Ключ к богатству в торговле - простота. Избегите методов, которые Вы не понимаете.

33. Не будьте чрезмерно любопытны в отношении причин, двигающих рынок.

34. Остерегайтесь открывать слишком большие позиции, который могут повлиять на ваши эмоции. Не будьте слишком агрессивны на рынке. Обходитесь с ним мягко, пусть ваши прибыли растут постепенно, а не взрывом.

35. Не пытайтесь определить пики и вершины.

36. Вы должны верить себе и в свою способность здраво рассуждать если вы хотите выиграть в этой игре.

37. На тонком рынке не стоит пытаться угадать в какую сторону будет следующее большое движение - вверх или вниз.

38. В мире денег никто не знает, что случится в будущем. Никто! Поэтому успешные трейдеры не пытаются разместить свои позиции исходя из того, что должно случиться, а реагируют на то, что уже произошло.

39. Если корабль погружается, не раздумывайте - спрыгивайте!

40. Теряйте ваши возможности - но не цифры. За редким исключением необычных условий, возьмите в привычку использовать стоп-профит. Не корите себя, если цена продолжает расти без вас. Лучше вспомните о тех случаях, когда своевременная фиксация прибыли предотвратила потери.

"ни один вход не показал результатов лучше чем случайный вход"

Опыт - это прежде всего умение сдерживать сиюминутные порывы

Радуясь чужим успехам, старайтесь не скрипеть зубами.

Обходя разложенные грабли - ты теряешь драгоценный опыт.

Счастье -- в нашей голове.

Что рубль падает, что доллар - всё хорошо для шляпы нищег

Ибу ибуди хуйдао муди - Шаг за шагом можно достигнуть цели (пер. с кит.)

Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне, чтобы найти землю, где нет ... нефти...

Все решаеют бабки. Злые, жирные бабки.

Все проблемы от того, что люди плохо фильтруют базар

Время покупать, время продавать, и время ловить рыбу.

И обратите внимание - какие у полового преимушества перед глазеющим на стакан, на мониторе, где нибудь в мухосранске? А преимущество нехолое - он видит реальные действия таких же как он (еще один без индикаторный метод...). Т.е. если цена рвет и мечет, а пипл в яме ленив и спокоен, стало быть спец шумит, а если толпа половых вокруг ревет и мечет и все в одну сторону - вот это и есть реальное подтверждение реального настроения. Глядя в монитор, по стакану, невозможно сказать, разводят тебя или это реальный драйв. Про кухни умолчим, там развод по дефолту..

А какая разница, по тикам или по барам? Ну хорошо по тикам - "что бы что то ненужное продать, надо сначала что ни будь ненужное купить" - т.е. как ни считай - на каждый тик если кто то вложил мани, то кто то их вынул из маркета. Вопрос не в этом, а в том, что примерно SL 2-4% вообщем, TP 3-5% вообщем. Т.е. если некто на N тике вложился по 10 и цена на M тике сделала или -3% или +4% то его этот конкретный N тик можно считать вышедшим из игры на M тике - скидывать его с сантимента, а если объемы растут, но цена не вышла из диапазона +-3% и эти объемы все растут и растут - стоит подумать, а что будет если цена все же рванет к -4% ... (стопы).... а если она рванет к +4% и будет рвать дальше... (трейлинги) будут и дальше в игре... Т.е. вопрос как построить некий динамический дифферинциал - индикатор накапливающегося сантимента - который обнуляется если пипл предположительно выходит (стопы или тейки) и набирается если пипл входит. Идея Avals кажется именно об этом, но он как то вскользь объясняет..

Если лень есть - ее лучше "накормить" - наленитесь пока из ушей не полезет, потом за работу

Ты суслика видишь? Нет. И я нет. А Он Есть.

Жадность и страх

Игорь Ермаченков
03 июля 2007 года.
Торговать акциями можно на работе, дома, на пляже и даже в автобусе. Главное, чтобы было соединение с Интернетом. Новые технологии позволяют покупать акции одним щелчком компьютерной мышки. Вот только основная биржевая интрига — когда покупать и когда продавать — остается неизменной.

Биржа — это рынок. Место встречи продавца и покупателя. Товаром может быть все что угодно: акции, валюта, золото, топливо. Эти важнейшие ценности современного мира торгуются на бирже, потому что на них есть постоянный спрос и предложение. Биржа занимается тем, что организует процесс торгов: стандартизирует товар, следит за тем, чтобы покупатель и продавец честно совершали сделки, а также делает торги необременительными для обеих сторон. Фондовая биржа, то есть та, где торгуются ценные бумаги, зарабатывает тем, что предлагает предприятиям разместить свои акции для продажи, а инвесторам — их купить.

Предприятия продают свои акции, чтобы получить деньги на развитие. А инвесторы покупают их, поскольку хотят получить доход от роста стоимости акций. Кроме того, есть надежда, что раз в год предприятие выплатит своим акционерам дивиденды. Но рассчитывать на это особо не стоит. Компания может оказаться без чистой прибыли (источника дивидендов) либо целиком инвестировать ее в развитие бизнеса. А еще всегда следует помнить о том, что акции не только дорожают, но и дешевеют. Их стоимость зависит от состояния бизнеса предприятия-эмитента, которое их выпустило (эмитировало), а также от состояния экономики и финансового рынка в целом.

Если бизнес у компании идет неважно, а курсовая стоимость акций падает, их лучше побыстрее продать. Если же причиной снижения стоимости акций является финансовая нестабильность, но при этом компания продолжает успешно работать, акции стоит покупать как раз во время конъюнктурного спада. Ведь цена компании через некоторое время определенно вырастет.

Итак, со стороны все очень просто. Инвесторы приходят на рынок акций, то есть на биржу, и покупают их. Однако не следует забывать о деталях. Помимо торговой площадки (биржи), где совершаются сделки, есть еще брокеры, выступающие посредниками между биржей и инвесторами. Попасть на биржу инвестор может только через брокера, который получает за это свою комиссию. Причем брокером, в соответствии с российским законодательством, может быть только юридическое лицо, получившее от государственного регулятора — Федеральной службы по финансовым рынкам — лицензию на брокерскую деятельность.

Чтобы самостоятельно заняться торговлей акциями, сначала нужно отправиться в брокерскую компанию и заключить с ней договор о предоставлении доступа на биржу. При этом вас обязательно спросят, чем вы хотите торговать. И как часто намерены это делать.

Бирж, акций и прочих финансовых инструментов много, так что начинать проще всего на ММВБ, и только потом, если понадобятся акции каких-то особенных компаний, можно получить доступ на биржу РТС. Это две основные российские торговые площадки. Первая считается биржей для частных инвесторов, вторая — биржей для финансовых компаний.

Доходы брокеров в России складываются из комиссии, которая взимается с оборота инвестора. Проще говоря, чем выше объемы купли-продажи акций, тем больше денег отчисляется брокерской компании. Но не следует думать, что комиссия эта очень велика. Так, если за один биржевой день вы совершите несколько сделок в пределах миллиона рублей, комиссия брокера составит 0,045% от оборота. Как и на рынке сотовой связи, инвестор может выбрать тарифный план в зависимости от своего характера и стиля торговли. Действительно, одни хотят торговать постоянно, другие же покупают акции раз в месяц.

Если вы намерены лично принимать решения по покупке или продаже акций, сделать это можно двумя способами: самому (через Интернет), либо передав брокеру по телефону указание совершить ту или иную сделку. Чтобы торговать через Интернет, понадобится поместить деньги на специальный брокерский счет, принадлежащий, естественно, только вам. Следом вы получаете специальные программы и торговые платформы, при помощи которых, собственно, и займетесь интернет-трейдингом.

Процесс покупки прост. Чтобы получить доступ к своим деньгам на брокерском счете, нужно ввести логин с паролем и выбрать акцию для покупки. Ее текущая цена тут же будет отражена. Вводите количество нужных акций и нажимаете «ОК». Если денег на счете достаточно, сделка совершается немедленно, и вы становитесь акционером. Вот и всё!

Благодаря Интернету и современным информационным технологиям инвестирование в акции из удела лишь состоятельных людей стало доступным каждому. В США, Японии и Западной Европе акциями сегодня торгуют практически все. Перефразируя вождя мирового пролетариата, скажем: каждая кухарка может заниматься финансами. И это правда.

В идеале торговое место инвестора — любимый домашний компьютер с установленной торговой платформой. Если же компьютера под рукой не оказалось, вполне можно обойтись веб-сервисами. В любом интернет-кафе можно зайти под своим паролем на сайт брокера и совершить необходимые сделки. Разработаны и специальные торговые платформы для КПК и смартфонов. Так что при желании, поедая гамбургеры из «Макдоналдса» в Москве на Пушкинской площади, нетрудно купить десяток акций компании McDonald’s на Нью-йоркской фондовой бирже.

Помимо брокеров, при каждой бирже обязательно находится депозитарий — хранилище электронных ценных бумаг. Ежеминутно на бирже совершаются тысячи сделок, акции можно купить и тут же продать. Чтобы учесть гигантское число переходов прав собственности на акции, существуют депозитарии, в которых хранится информация о том, какому инвестору какая акция принадлежит. Каждый инвестор при желании может получить выписку из депозитария о том, что он владеет определенным количеством акций.

Акции, как и любой другой товар, следует приобретать грамотно. То есть покупать подешевле, а продавать подороже. И вот тут начинается самое сложное. Такая покупка акций — настоящая наука. Посмотрите на график, демонстрирующий изменение стоимости одной из акций в течение нескольких месяцев. Стрелки приветливо указывают, когда нужно было покупать, а когда — продавать. Но вся штука в том, что никто не знает, как будет вести себя цена на эту бумагу в ближайшее время! Поэтому все придерживаются простого принципа: когда цена начинает расти — покупаем, когда начинает падать — продаем.

Конечно, существуют разные подходы к спекуляции на рынке ценных бумаг, но главное — это следование за общерыночной тенденцией, или трендом. Обычно на бирже существуют три состояния: рост, падение и боковик, то есть неопределенность.

На графике очень хорошо видно, что с ноября по январь акция находилась в боковике, а затем начался так называемый «бычий тренд», или фаза бурного роста.

Любители биржевой романтики уже давно поделили всех биржевых торговцев на быков (тех, кто покупает) и медведей (тех, кто продает). Соответственно, и фондовый рынок может быть бычьим (растущим) или медвежьим (падающим). Но и быки, и медведи терпеть не могут неопределенности в виде боковика. Ведь на тенденциях можно заработать, а на их отсутствии крупно проиграть.

Как и любому другому делу, интернет-трейдингу следует учиться. Освоить торговую платформу легко — ее функции не сложнее обычной офисной программы. А купить себе пакет акций «Газпрома» и ждать, пока он станет дороже, можно и без всякого компьютера, достаточно простого телефонного звонка. Но вот научиться стабильно умножать свои средства на 50% в год, затрачивая не более 15 минут в день, — задача сложная. Здесь понадобятся и познания в экономике, и технический анализ котировок, и чтение множества аналитических материалов по компаниям и отраслям.

Но главное — контроль над двумя главными врагами биржевого инвестора: бесконечной человеческой жадностью и страхом потерять деньги. Убив этих двух драконов, вы получите хорошую прибавку к основному доходу. И не по методу АО «МММ», а — настоящие, заработанные на бирже лично вами деньги.

Удачных инвестиций!




Еще два-три года назад любая книга по дейтредингу становилась бестселлером, как только выходила в свет.

Тактика краткосрочной торговли , или дэйтрейдинга, основана на покупке и продаже акций через Систему электронного доступа на коротких временных отрезках. Торговые решения основываются, как правило, на сигналах технических индикаторов, использовании коротких движений рынка и выбросов цен. Основная цель дэйтрейдинга - получение высокого дохода при сравнительно небольшом объеме капитала, а также минимизация рисков. Эта тактика требует внимательного наблюдения за рынком в течение всего торгового дня и устранения опасности потерь при ценовых выбросах, регулярно случающихся после окончания сессии.

Такая техника приносит успех благодаря мгновенному получению информации об изменении цен на биржах и возможности покупать и продавать акции напрямую. При использовании прямого доступа к торгам, КТ позволяет входить в рынок и выходить из него на коротких движениях одним нажатием клавиши или кнопки мыши на Вашем компьютере.

Брокеры и маркет-мейкеры зарабатывают деньги подобным образом уже в течение многих лет. Математика очень проста: играя на спрэдах через терминал прямого доступа, трейдер может без особого труда отыграть, в среднем, несколько ценовых пунктов за день, что для 1000 акций составит около $1.000 или в среднем $240.000 в год.

Таким образом, использование системы прямого доступа позволяет сделать краткосрочную торговлю эффективной и прибыльной, дает частным трейдерам возможность подняться до уровня профессионалов Уолл-Стрита и использовать все преимущества рынка.

Обладая в каждый момент времени полным спектром текущей информации, частные инвесторы могут включиться в игру на любой акции из листинга NASDAQ или NYSE (AMEX), в считанные мгновения входить в сделку или выходить из нее, используя малейшие движения рынка. Использование прямого доступа снижает риск потерь, поскольку трейдер сам определяет цену сделки и может закрыть позицию в течение секунды.

В чем источник популярности дэйтрейдинга?

Давайте рассмотрим простой пример: стоимость некой акции выросла за неделю на 10 пунктов. При этом, за неделю было два или три дня, в течение которых колебания рынка составляли 100 пунктов в обе стороны. В то время, как долгосрочные инвесторы обнаружили по итогам недели лишь незначительные изменения на своем счете, дэйтрейдер имел возможность получать значительную прибыль в ходе каждой торговой сессии за счет высокой волатильности рынка, прибавляя таким образом ежедневный профит к суммарному доходу.

А в настоящее время, когда движение в 100 пунктов стало обыденным явлением, тактика краткосрочной торговли позволяет эффективно, как никогда ранее, использовать преимущества высокой волатильности. Отчеты корпораций, изменения процентных ставок, новости с мировых рынков, увеличивающие риски долгосрочных инвестиций, дают трейдерам дополнительные преимущества для эффективной игры.

Практически любой трейдер, владеющий основами технического анализа, может во многих случаях правильно оценить направление движения цены. Почему же тогда так много людей теряют свои деньги? Ответ удивительно простой. Самый большой враг трейдера - сам трейдер. Отсутствие дисциплины, жадность и страх перед возможными потерями могут быстро привести к гибели любой счет.

Чтобы избежать негативных последствий при краткосрочном трейдинге необходимо жестко соблюдать следующие правила:
Играйте только по тренду, не пытайтесь переломить тенденцию.
Если рынок идет против Вас, не держите позицию долго. Лучший убыток - "первый убыток" и он не должен превышать 1\2 пункта. Убыточную позицию лучше закрывать, не дожидаясь, пока потери вырастут намного.
Соотношение прогнозируемого выигрыша к допустимым потерям желательно поддерживать в пределах 2:1(а лучше 5:1) т.е. прогнозируемая прибыль потенциально должна быть вдвое больше потерь, которые Вы можете себе позволить. Если максимально допустимый для Вас убыток составляет 3/8 пункта, то потенциальная прибыль должна быть не менее 3/4 пункта - в противном случае не входите вообще в рынок.
Не оставлять открытые позиции на следующий день, т.к. после закрытия торгов могут выйти новости, которые повлияют на цену Ваших акций, рынок откроется с ценовым разрывом, что может принести Вам серьезные убытки.
Никогда не открывайте новую позицию в дополнение к уже убыточной.
Чем меньше времени Вы находитесь в рынке, тем лучше. Степень риска пропорциональна времени существования открытой позиции. Если цена в течение нескольких часов не "идет" в вашем направлении - закройте позицию и ищите возможность открыть ее на другой акции.
Держите на счету по крайней мере в 3 раза больше денег, чем необходимо для поддержания открытой позиции. Не перегружайте Ваш счет.
Позволяйте прибыли расти. Не торопитесь снимать прибыль только из-за прибыли. Для закрытия позиции нужна причина. Если ситуация способствует - добавляйтесь, не забывая о стоп-лоссе.
Записывайте и анализируйте Ваши прибыльные и убыточные действия. Стабильность в успехах крайне важна.
Не поддавайтесь эмоциям, подчините свои действия двум строгим правилам - не иметь мнения о тенденции рынка и не быть в толпе.

Эти принципы применимы только в том случае, если вы не планируете держать позиции по несколько дней или недель. Большинство брокеров всячески мотивируют и поощряют клиентов торговать внутри дня, так как такой трейдер открывает одну или несколько сделок в день, давая брокеру отличные комиссионные. Инвесторы, которые держат открытой сделку неделями, брокеру не дают такого потока прибыли.

История становления NYSE NYSE (New York Stock Exchange) - Нью-Йоркская площадка (биржа) обмена акциями. Самая крупная (по капитализации) биржа мира (около 60% мирового объема акций). Соответственно это самая мощная организация по торговле акциями. На NYSE котируется более 3500 корпораций со всего мира. Данная биржа также является самой ликвидной, т.е. скорость с которой можно провести операцию, будь то покупка (BUY, LONG), продажа (SELL), либо SHORT игра на понижение, измеряется долями секунды. Данная биржа наименее подвержена резким колебаниям цен на акции. Например, если весной 2007 биржа Гонконга в день могла потерять 9% капитализации, биржа России - 8%, то NYSE при этом теряла 3%. Самое главное преимущество данной торговой площадки более низкие комиссионные для частных лиц при минимальном риске потерь. Для хорошего понимания изложенного ниже материала необходимо понять основные термины, используемые в лексиконе трейдера(игрока). Игра на бирже есть более рискованное предприятие, чем торговля, производство, оказание услуг, однако, одновременно и самое доходное предприятие в рамках закона. В 1792 году 24 брокера заключили договор об основании первой организованной площадки для торговли акциями. Таким способом они хотели ограничить свои отчисления комиссионных при торговле ценными бумагами. Этот договор еще называется Buttonwood Agreement соглашением, названным в честь дерева, под которым они заключили данный договор. В 1817 году брокера создают Нью-йоркскую площадку по обмену акциями на регулярной основе (New York Stock Exchange Board). В 1853 году Нью-йоркская площадка ввела понятие листинга акций trading (listing). Для того, чтобы котироваться на NYS&EB, компания должна была удовлетворять определенным условиям по капитализации (капитализация - количество всех выпущенных акций данного предприятия capitalization = Price*Volume). В 1863 NYS-EB переименована в New York Stock Exchange (NYSE). В октябре 1929 года («Черный октябрь») серия крупных потерь вызвала волну банкротств крупных держателей акций (инвесторов) и вся американская экономика впала в долгосрочную депрессию. Более легкое падение рынок ценных бумаг (соответственно и вся экономика США) переживала в первой половине 1970-х годов и в 1987 году. Успех на бирже – это, прежде всего: дисциплина - 80% упорство - 10% уравновешенность - 5%, навыки торговли - 4% везение - 1%! Также следует отметить, что Биржа это НЕ казино (повезет, не повезет), Биржа это большой труд (в основном интеллектуальный и эмоциональный). На бирже случайности – это всего лишь 1%, остальное – универсальные законы движения капитала. Как говорится, акция падает по некоторой причине, также как и растет по некоторой причине, и если вы понимаете это, то это уже 50% успеха. Капитал – это все что производит (увеличивает) капитал и т.д. вот такое рекурентно-циклическое понятие. Биржа – это совокупность возможностей конвертировать интеллектуальные преимущества в деньги.